Asset Allocation

Der Bereich Asset Allocation analysiert auf der Grundlage globaler Markt- und Makro-Daten laufend die internationalen Kapitalmärkte und Finanzströme. Unter Einsatz proprietärer Modelle werden daraus umfassende, mehrdimensionale Situations- und Prognosebilder zum jeweiligen Anlageumfeld erzeugt. Diese dienen als Grundlage für differenzierte Anlageszenarien, die laufend aktualisiert und dynamisch weiterentwickelt werden. In einem mehrstufigen Prozess werden daraus konkrete Anlagestrategien abgeleitet, sowohl für Mandanten als auch für FERI-interne Investment-Prozesse.

Aufbauend auf eine umfangreiche „Mapping“-Systematik können für alle relevanten Assetklassen quantitative Daten zu Expected Returns, Sensitivitäten, Risikoeigenschaften und Korrelations-Beziehungen ermittelt werden. Eine umfassende Daten-Matrix mit hoher Variabilität ermöglicht jederzeit auch dynamische Simulationen sowie „What If“-Betrachtungen und Sensitivitäts-Analysen, auch auf Grundlage von Multi-Faktor-Modellen. Ziel ist dabei stets eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl für Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.

In Form spezieller Modelle zur Portfolio-Optimierung, zur Risiko-Identifikation sowie zur taktischen Positionierung stehen weitere Dimensionen einer effizienten Asset Allocation zur Verfügung. Darüber hinaus ermöglichen Behavioral Finance-basierte Marktrisiko- und Allokations-Modelle, trendbasierte Frühwarnsysteme und die Berechnung dynamischer „Correlation Clusters“ eine aktive und disziplinierte Feinsteuerung von Portfolios oder Risikobudgets.

Die Mehrzahl der angesprochenen Modelle und Aktivitäten ist unmittelbarer Teil des FERI-eigenen Investmentprozesses. Im Einzelfall und auf Anfrage stehen Teilleistungen oder spezielle Applikationen auch externen Interessenten zur Verfügung.

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FERI Trust GmbH

Baitinger Eduard

Dr. Eduard Baitinger

Head of Asset Allocation
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61348 Bad Homburg

Telefon: +49 (0) 6172 916-3037
Fax: +49 (0) 6172 916-1037
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