Volatilität

Charakteristika

Marktschwankungen systematisch nutzen

Die Assetklasse Volatilität bietet Institutionellen und Privaten Investoren Zugang zu einer alternativen Ertragsquelle. Die Wertentwicklung entsprechender Strategien wird im Wesentlichen durch hochliquide, börsengehandelte Derivate (Optionen) gesteuert.

Volatilitätsstrategien weisen in der Regel eine geringe Korrelation zu traditionellen Assetklassen auf und können die Diversifikation erhöhen sowie das Gesamtrisiko reduzieren.

Unser Ansatz

Volatilität bei FERI: ein breites Spektrum an Optionsstrategien

Die FERI Volatilitätsstrategien nutzen einen systematischen und risikoreduzierten Ansatz zur Vereinnahmung der Volatilitätsrisikoprämie, um möglichst stabile Zusatzerträge zu generieren. Unsere Prämienstrategien werden mit verschiedenen Basisportfolios kombiniert, um unterschiedliche Rendite-Risiko-Profile anbieten zu können.

Die Umsetzung der FERI Volatilitätsstrategien erfolgt durch ein achtköpfiges Portfoliomanagement-Team mit durchschnittlich mehr als 16 Jahren Kapitalmarkterfahrung und ein prozessorientiertes sowie effizientes Handelssetup.

Unser Investmentspektrum

Fonds

OptoFlex

Die Strategie kombiniert ein grundsätzlich risikominimiertes Basisinvestment im Anleihenmarkt mit einer systematischen und prognosefreien Prämienstrategie basierend auf dem US-Aktienmarkt zur Erzielung einer Absolute Return Charakteristik.

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Fonds

US EquityFlex

Die Strategie kombiniert ein passives Investment in den S&P 500 mit einer systematischen und prognosefreien Prämienstrategie basierend auf dem US-Aktienmarkt. Ziel ist eine stetige Outperformance gegenüber dem US-Aktienmarkt.

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Fonds

EuroEquityFlex

Die Strategie kombiniert ein passives Investment in den EURO STOXX 50 mit einer systematischen und prognosefreien Prämienstrategie basierend auf dem europäischen Aktienmarkt. Ziel ist eine stetige Outperformance gegenüber dem europäischen Aktienmarkt.

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